Зельда Сейр родилась в 1900 году в Монтгомери, штат Алабама. Младшая из шести детей в семье судьи Верховного суда штата. Имя Зельда мать взяла из романа — так звали цыганскую королеву.
С детства Зельда была «диким ребёнком южной аристократии». Залезала на водонапорные башни, плавала голой, танцевала на крыше отеля. К шестнадцати годам она была главной красавицей города — и главным скандалом. Газета Монтгомери в 1917 году напечатала её имя в светской хронике с подписью: «Самая красивая девушка Алабамы».